Les avantages et les inconvénients des systèmes de négociation automatisés Les commerçants et les investisseurs peuvent transformer l'entrée précise. La sortie et les règles de gestion de l'argent dans les systèmes de négociation automatisés qui permettent aux ordinateurs d'exécuter et de surveiller les métiers. Une des plus grandes attractions de l'automatisation de la stratégie est qu'il peut prendre une partie de l'émotion de la négociation puisque métiers sont automatiquement placés une fois que certains critères sont satisfaits. Cet article présentera aux lecteurs et expliquera certains des avantages et des inconvénients, ainsi que les réalités, des systèmes automatisés de négociation. (Pour la lecture connexe, voir La puissance des métiers du programme.) Qu'est-ce qu'un système automatisé de négociation Systèmes de négociation automatisés, également appelés systèmes de négociation mécanique, trading algorithmique. Le commerce automatisé ou le système de négociation, permettent aux commerçants d'établir des règles spécifiques pour les entrées commerciales et les sorties qui, une fois programmés, peuvent être automatiquement exécutés via un ordinateur. Les règles d'entrée et de sortie du commerce peuvent être basées sur des conditions simples comme un croisement moyen. Ou peuvent être des stratégies compliquées qui nécessitent une compréhension globale du langage de programmation spécifique à la plate-forme de négociation des utilisateurs, ou l'expertise d'un programmeur qualifié. Les systèmes de négociation automatisés exigent généralement l'utilisation d'un logiciel lié à un courtier en accès direct. Et toutes les règles spécifiques doivent être écrites dans ce langage de plate-forme propriétaire. La plate-forme TradeStation, par exemple, utilise le langage de programmation EasyLanguage, la plate-forme NinjaTrader, d'autre part, utilise le langage de programmation NinjaScript. La figure 1 montre un exemple d'une stratégie automatisée qui a déclenché trois opérations au cours d'une séance de négociation. Figure 1: Un graphique de cinq minutes du contrat ES avec une stratégie automatisée appliquée. Certaines plates-formes commerciales disposent d'assistants de création de stratégies qui permettent aux utilisateurs de faire des sélections à partir d'une liste d'indicateurs techniques couramment disponibles pour construire un ensemble de règles qui peuvent ensuite être automatiquement échangées. L'utilisateur pourrait établir, par exemple, qu'un commerce long sera entré une fois que la moyenne mobile de 50 jours passe au-dessus de la moyenne mobile de 200 jours sur un graphique de cinq minutes d'un instrument commercial particulier. Les utilisateurs peuvent également saisir le type d'ordre (marché ou limite, par exemple) et quand le commerce sera déclenché (par exemple, à la fin de la barre ou à l'ouverture de la barre suivante) ou utiliser les entrées par défaut des plateformes. Beaucoup de commerçants, cependant, choisissent de programmer leurs propres indicateurs et stratégies personnalisés ou travaillent étroitement avec un programmeur pour développer le système. Bien que cela nécessite généralement plus d'efforts que d'utiliser l'assistant de plates-formes, il permet un degré beaucoup plus de flexibilité et les résultats peuvent être plus enrichissante. Une fois les règles établies, l'ordinateur peut surveiller les marchés pour trouver des opportunités d'achat ou de vente en fonction de la négociation Spécifications stratégiques. En fonction des règles spécifiques, dès qu'une transaction est entrée, toute commande pour les pertes d'arrêt de protection. Des arrêts de fuite et des objectifs de profit seront automatiquement générés. Dans les marchés en mouvement rapide, cette entrée de commande instantanée peut signifier la différence entre une petite perte et une perte catastrophique dans le cas où le commerce se déplace contre le commerçant. Avantages des systèmes de négociation automatisés Il ya une longue liste d'avantages à avoir un moniteur d'ordinateur les marchés pour les occasions de négociation et d'exécuter les métiers, y compris: Minimiser les émotions. Systèmes de négociation automatisés minimiser les émotions tout au long du processus de négociation. En gardant les émotions en échec, les commerçants ont généralement un temps plus facile de s'en tenir au plan. Puisque les ordres professionnels sont exécutés automatiquement une fois que les règles commerciales ont été respectées, les commerçants ne seront pas en mesure d'hésiter ou de questionner le commerce. En plus d'aider les commerçants qui ont peur de tirer le déclencheur, le commerce automatisé peut freiner ceux qui sont aptes à overtrade achat et la vente à chaque opportunité perçue. Capacité de Backtest. Backtesting applique les règles de négociation aux données historiques du marché pour déterminer la viabilité de l'idée. Lors de la conception d'un système de négociation automatisée, toutes les règles doivent être absolues, sans possibilité d'interprétation (l'ordinateur ne peut pas faire des suppositions, il doit être dit exactement ce qu'il faut faire). Les traders peuvent prendre ces ensembles de règles précises et les tester sur les données historiques avant de risquer de l'argent dans le commerce en direct. Un backtesting soigneux permet aux traders d'évaluer et de peaufiner une idée de trading et de déterminer l'espérance des systèmes, le montant moyen qu'un trader peut espérer gagner (ou perdre) par unité de risque. (Nous vous proposons quelques conseils sur ce processus qui peuvent vous aider à retrouver vos stratégies de trading actuelles.) Pour plus de détails, voir Backtesting: Interprétation du passé.) Préserver la discipline. Parce que les règles commerciales sont établies et l'exécution du commerce est effectuée automatiquement, la discipline est préservée même dans des marchés volatils. La discipline est souvent perdue en raison de facteurs émotionnels tels que la peur de prendre une perte, ou le désir d'eke out un peu plus de profit d'un métier. La négociation automatisée permet de s'assurer que la discipline est maintenue parce que le plan de négociation sera suivi exactement. De plus, l'erreur-pilote est minimisée et une commande d'achat de 100 actions ne sera pas incorrectement saisie comme ordre de vente de 1 000 actions. Atteindre la cohérence. Un des plus grands défis dans le commerce est de planifier le commerce et le commerce du plan. Même si un plan de négociation a le potentiel d'être rentable, les commerçants qui ignorent les règles sont de modifier toute attente du système aurait eu. Il n'existe aucune telle chose comme un plan commercial qui gagne 100 des pertes de temps sont une partie du jeu. Mais les pertes peuvent être psychologiquement traumatisantes, donc un commerçant qui a deux ou trois métiers perdants dans une rangée pourrait décider de sauter le prochain commerce. Si ce prochain commerce aurait été un gagnant, le commerçant a déjà détruit toute espérance du système avait. Les systèmes de négociation automatisés permettent aux traders d'atteindre la cohérence en négociant le plan. (Il est impossible d'éviter un désastre sans règles de négociation. Pour en savoir plus, voir 10 étapes pour la construction d'un plan de trading gagnant.) Amélioration de la vitesse d'entrée des commandes. Puisque les ordinateurs répondent immédiatement à l'évolution des conditions du marché, les systèmes automatisés peuvent générer des ordres dès que les critères commerciaux sont respectés. Entrer ou sortir d'un commerce quelques secondes plus tôt peut faire une grande différence dans le résultat des métiers. Dès qu'une position est saisie, toutes les autres commandes sont générées automatiquement, y compris les pertes d'arrêt de protection et les objectifs de profit. Les marchés peuvent se déplacer rapidement et il est démoralisant d'avoir un commerce atteignent la cible de profit ou souffle passé un niveau de perte d'arrêt avant que les ordres peuvent même être entrés. Un système de trading automatisé empêche cela. Diversifier le commerce. Les systèmes de négociation automatisés permettent à l'utilisateur de négocier plusieurs comptes ou différentes stratégies en même temps. Cela a le potentiel de répartir le risque sur divers instruments tout en créant une couverture contre la perte de positions. Ce qui serait incroyablement difficile pour un humain à accomplir est efficacement exécuté par un ordinateur en quelques millisecondes. L'ordinateur est capable de rechercher des opportunités commerciales sur une gamme de marchés, générer des commandes et surveiller les métiers. Inconvénients et réalités des systèmes de négociation automatisés Systèmes de négociation automatisés se vantent de nombreux avantages, mais il ya quelques chutes et des réalités auxquelles les commerçants doivent être au courant. Défaillances mécaniques. La théorie derrière le commerce automatisé, il semble simple: mettre en place le logiciel, le programme de règles et de regarder le commerce. En réalité, cependant, le commerce automatisé est une méthode sophistiquée de négociation, mais pas infaillible. Selon la plate-forme de négociation, une commande commerciale pourrait résider sur un ordinateur et non sur un serveur. Cela signifie que si une connexion Internet est perdue, une commande peut ne pas être envoyée sur le marché. Il pourrait également y avoir un écart entre les métiers théoriques générés par la stratégie et la composante de plateforme d'entrée de commande qui les transforme en métiers réels. La plupart des commerçants devraient s'attendre à une courbe d'apprentissage lors de l'utilisation de systèmes de négociation automatisée, et il est généralement une bonne idée de commencer avec de petites tailles de négociation tandis que le processus est affiné. Surveillance . Bien qu'il serait grand pour allumer l'ordinateur et de quitter pour la journée, les systèmes de négociation automatisés nécessitent un suivi. Cela est dû à la possibilité de pannes mécaniques, telles que les problèmes de connectivité, les pertes de puissance ou les accidents de l'ordinateur, et aux bizarreries du système. Il est possible pour un système de négociation automatisée de rencontrer des anomalies qui pourraient entraîner des ordres errants, des commandes manquantes ou des ordres en double. Si le système est surveillé, ces événements peuvent être identifiés et résolus rapidement. Sur-optimisation. Bien que n'étant pas spécifique aux systèmes de négociation automatisés, les commerçants qui emploient des techniques de backtesting peuvent créer des systèmes qui semblent grands sur le papier et effectuer terriblement sur un marché en direct. La sur-optimisation se réfère à l'ajustement excessif de la courbe qui produit un plan de négociation qui n'est pas fiable dans le commerce en direct. Il est possible, par exemple, de modifier une stratégie pour obtenir des résultats exceptionnels sur les données historiques sur lesquelles il a été testé. Les commerçants supposent parfois incorrectement qu'un plan de négociation devrait avoir près de 100 métiers rentables ou ne devraient jamais connaître un retrait pour être un plan viable. En tant que tels, les paramètres peuvent être ajustés pour créer un plan presque parfait qui échoue complètement dès qu'il est appliqué à un marché en direct. (Cette sur-optimisation crée des systèmes qui ont l'air bien sur le papier seulement. Pour en savoir plus, voir Backtesting et Forward Testing: l'importance de la corrélation.) Traders Server-Based Automation ont l'option d'exécuter leurs systèmes automatisés de négociation par le biais d'un serveur de négociation Plateforme comme Strategy Runner. Ces plates-formes offrent fréquemment des stratégies commerciales pour la vente, un assistant pour les commerçants peuvent concevoir leurs propres systèmes, ou la capacité d'héberger des systèmes existants sur la plate-forme basée sur serveur. Le système automatisé de négociation peut, moyennant une redevance, analyser, exécuter et surveiller les transactions avec toutes les commandes résidant sur leur serveur, ce qui entraîne des entrées de commandes potentiellement plus rapides et plus fiables. Conclusion Bien que ppealing pour une variété de facteurs, les systèmes automatisés de négociation ne doit pas être considéré comme un substitut à la négociation soigneusement exécutée. Des défaillances mécaniques peuvent survenir et, en tant que telles, ces systèmes nécessitent une surveillance. Les plateformes basées sur le serveur peuvent fournir une solution pour les commerçants qui souhaitent minimiser les risques de défaillances mécaniques. Le capital de roulement est une mesure de l'efficacité d'une entreprise et de sa santé financière à court terme. Le fonds de roulement est calculé. L'Environmental Protection Agency (EPA) a été créée en décembre 1970 sous la présidence du président américain Richard Nixon. Le. Un règlement mis en œuvre le 1er janvier 1994, qui a diminué et a finalement éliminé les tarifs douaniers pour encourager l'activité économique. Une norme permettant de mesurer la performance d'un titre, d'un fonds commun de placement ou d'un gestionnaire de placements. Portefeuille mobile est un portefeuille virtuel qui stocke les informations de carte de paiement sur un appareil mobile. 1. L'utilisation de divers instruments financiers ou le capital emprunté, comme la marge, pour augmenter le rendement potentiel d'un investissement. Systèmes de négociation de systèmes de négociation Les systèmes de négociation sont la colonne vertébrale pour les commerçants mécaniques. Traders au fil du temps apprendre leurs forces et leurs faiblesses. Ce processus d'évolution prend un trader de plus en plus proche de l'objectif ultime de la rentabilité. Ce processus nécessite un peu de meurtrissures de l'ego et compte bancaire. Cependant, à la fin de cette maturation un commerçant va inévitablement sortir victorieux. Alors qu'il ya certains commerçants qui font de l'argent sur le don du toucher. La grande majorité des commerçants professionnels ont appris à développer un système commercial gagnant pour réussir. Maintenant, il ya quelques systèmes de négociation libre sur l'Internet, mais trop souvent, ce sont juste des techniques de vente, dans l'espoir d'attirer une personne dans le grand achat de la stratégie de prime. Maintenant, alors qu'il ya probablement un système de négociation libre solide là-bas, les chances sont si c'est gratuit, vous allez obtenir ce que vous payez. Auto Trading System Auto trading permet au commerçant professionnel de regarder le marché objectivement. Depuis le marché n'est rien de plus que la somme émotionnelle de ses participants, un système de négociation automatique permettra à un commerçant de se séparer du bruit. C'est le pouvoir des systèmes de négociation. Le système va exécuter un signal de négociation indépendamment de ce que l'investisseur peut être sentiment émotionnel au moment où le commerce est initié. Il y avait probablement un certain nombre de commerçants pendant le boom d'Internet qui ont voulu rester longtemps parce qu'ils avaient fait tellement d'argent. Mais tout bon système automatisé aurait eu un certain nombre d'arrêts de protection en place, ce qui aurait placé le commerçant dans une position de trésorerie. Auto trading systèmes sont un élément essentiel des courtiers d'accès direct et day trading professionnels. La plupart des magasins de détail n'offriront que des ordres d'achat et de vente, mais pas une négociation entièrement automatisée. Le courtier d'accès direct TradeStation Securities, permet à un commerçant de développer des stratégies en utilisant TradeStations codage script - langue facile. Le langage facile permet à un trader avec peu ou pas d'expérience de développement d'écrire des stratégies complexes d'achat et de vente. Ces systèmes peuvent ensuite être utilisés pour exécuter des transactions en direct sur le marché. La plupart des plates-formes de négociation permettront au commerçant de choisir les commandes envoyées immédiatement au marché ou d'autoriser l'utilisateur avant l'exécution. Autorisation de commande permet à un commerçant d'appliquer un certain sens de la subjectivité à un système commercial. Exiger l'autorisation peut également être un jeu dangereux comme un commerçant ne sait jamais quand un signal de trading travaillera en leur faveur. C'est pourquoi son meilleur à tout le système commercial pour exécuter tous les signaux commerciaux, contre essayer de choisir et de choisir les signaux à prendre. Examen du système de négociation Avant d'utiliser toute méthode de négociation, il doit y avoir un examen approfondi du système commercial. Bien qu'il existe un certain nombre de services qui offrent une révision du système de négociation, il est en fin de compte à l'investisseur individuel d'effectuer sa diligence raisonnable. La clé à retenir est non seulement de se concentrer sur les gains sur une période de temps spécifiée, mais aussi le retrait maximal et l'exposition au risque du système. Par exemple, si un système baissier est en hausse énorme pendant un marché baissier, cela ne signifie pas beaucoup. Le système devrait également être jugé au cours d'une période de force du marché ainsi. Rappelez-vous, ce n'est pas le système, mais plutôt votre croyance aveugle dans la stratégie qui mènera finalement au succès. Pour une liste des systèmes de trading, visitez tradingsystemreviews. net. Les systèmes de négociation de sites ont publié des commentaires et des informations sur les coûts pour bon nombre des systèmes de négociation disponibles sur Internet. Related PostTrading Systems Rapport complet sur le système de négociation En plus de la description et de l'information sur la stratégie de trading, la feuille de rapport contient des informations détaillées, avec des graphiques et des statistiques. Vous trouverez ci-dessous un exemple de rapport système. Les rapports peuvent également être téléchargés au format PDF. Accédez à la base de données des systèmes de négociation Connectez-vous ou inscrivez-vous à notre base de données des systèmes de négociation ci-dessous: Obtenez inclus dans notre base de données Êtes-vous un CTA ou développeur de systèmes qui souhaitent être inclus dans notre base de données? Disclaimers Commodity Trading implique un risque important de perte et n'est pas adapté à tous les investisseurs. Les résultats de performance énumérés dans tous les documents de marketing représentent des résultats d'ordinateur simulé sur des données historiques passées, et non les résultats d'un compte réel. Toutes les opinions exprimées sur ce site sont uniquement des opinions de l'auteur. Les informations contenues ici ont été recueillies auprès de sources jugées fiables, mais aucune allégation n'est faite quant à son exactitude ou son contenu. Différentes plates-formes de test peuvent produire des résultats légèrement différents. Nos systèmes ne sont recommandés que pour des négociants à terme bien capitalisés et expérimentés. Déclaration de risque exigée par la CFTC pour des résultats hypothétiques Les résultats de performance hypothétiques présentent de nombreuses limitations inhérentes, dont certaines sont décrites ci-dessous. Aucune représentation n'est faite que tout compte aura ou sera susceptible d'obtenir des profits ou des pertes semblables à ceux indiqués. En fait, il existe fréquemment des différences marquées entre les résultats hypothétiques de la performance et les résultats réels obtenus ultérieurement par un programme de négociation particulier. Une des limites des résultats hypothétiques de la performance est qu'ils sont généralement préparés avec le bénéfice du recul. En outre, les opérations hypothétiques ne comportent pas de risque financier et aucun historique de négociation hypothétique ne peut totalement tenir compte de l'incidence du risque financier dans les transactions réelles. Par exemple, la capacité à supporter des pertes ou à adhérer à un programme de négociation particulier en dépit de pertes de négociation sont des points importants qui peuvent également affecter négativement les résultats commerciaux réels. Il existe de nombreux autres facteurs liés aux marchés en général ou à la mise en œuvre d'un programme de négociation spécifique qui ne peuvent être intégralement pris en compte dans la préparation des résultats hypothétiques de performance et qui peuvent tous avoir une incidence défavorable sur les résultats réels de négociation. Wisdom Trading est un Courtier d'introduction enregistré auprès de NFA. Nous offrons des services globaux de courtage de marchandises, des consultations sur les contrats à terme gérés, le négoce d'accès direct et des services d'exécution de systèmes de négociation à des particuliers, des sociétés et des professionnels de l'industrie. En tant que courtier d'introduction indépendant, nous entretenons des relations de clearing avec plusieurs grands Marchands de la Commission des Futures à travers le monde. De multiples relations de compensation nous permettent d'offrir à nos clients un large éventail de services et une gamme exceptionnellement large de marchés. Nos relations de clearing offrent aux clients un accès 24h / 24 aux marchés à terme, aux matières premières et aux marchés des changes partout dans le monde. Copy 2017 La négociation de la sagesse Le négoce à terme implique un risque substantiel de perte et n'est pas approprié pour tous les investisseurs. Les performances passées ne représentent pas les résultats futurs.
No comments:
Post a Comment